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期货从业资格《基础知识》考前模拟卷二

日期: 2020-03-12 11:24:29 作者: 吴莎莎

1、某大豆经销商做卖出套期保值,卖出10手期货合约建仓,基差为-30元/吨,买入平仓时的基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中的盈亏状况是()。

A、盈利2000元

B、亏损2000元

C、盈利1000元

D、亏损1000元

2、3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()。

A、160元

B、400元

C、800元

D、1600元

3、某投机者以120点权利金(每点10美元)的价格买入一张12月份到期,执行价格为9200点的道?琼斯美式看涨期权,期权标的物是12月份到期的道?琼斯指数期货合约。一个星期后,该投机者行权,并马上以9420点的价格将这份合约平仓。则他的净收益是()。

A、120美元

B、220美元

C、1000美元

D、2400美元

4、6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到10000000欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1000000欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。

A、145000

B、153875

C、173875

D、197500

5、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破()点或恒指上涨()点时该投资者可以盈利。

A、12800点,13200点

B、12700点,13500点

C、12200点,13800点

D、12500点,13300点

6、在小麦期货市场,甲为买方,建仓价格为1100元/吨,乙为卖方,建仓价格为1300元/吨,小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨,双方商定为平仓价格为1240元/吨,商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨,即1200元/吨。请问期货转现货后节约的费用总和是(),甲方节约(),乙方节约()。

A、204060

B、402060

C、604020

D、602040

7、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(注:交易所规定1手=10吨),请计算套利的净盈亏()。

A、亏损150元

B、获利150元

C、亏损160元

D、获利150元

8、某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。

A、7个S&P500期货

B、10个S&P500期货

C、13个S&P500期货

D、16个S&P500期货

9、假定年利率r为8%,年指数股息d为1.5%,6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时的无套利区间是()。

A、[1606,1646]

B、[1600,1640]

C、[1616,1656]

D、[1620,1660]

10、某加工商在2004年3月1日,打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权,权利金为11美元,同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权,权利金为14美元,则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为()。

A、250

B、277

C、280

D、253


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